Opzioni di Borsa in laboratorio – 21 – Imparare a scartare

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Può sembrar strano ma il compito più difficile dell’analista-programmatore di Borsa non è tanto valutare <o creare> un Indicatore ma l’esatto contrario, cioè ‘disfarsene’.

Può darsi che questa osservazione provochi malumori agli sviluppatori di software che usano l’ingegno per spingersi oltre nell’indagine <e questo è buono> ma ciò che purtroppo succede è quello che quasi certamente sta capitando a voi dopo solo 9 lezioni al riguardo.
Tranquilli, non so leggere nel pensiero <magari>, dico solo ciò che deriva dalla mia esperienza.
Sì, perché quando si è all’inizio <ma anche dopo> si attraversano continui alti e bassi tra euforia da iper-tecnicismo e grande stordimento. Ma la psiche umana (che tende a cercare una scorciatoia veloce alle insoddisfazioni) è pronta a dettarti la regola, una regola qualsiasi, beninteso, magari la meno opportuna. Per esempio: scelgo Aroon perché è un nome altisonante (addirittura oltreoceano … là si che sono bravi) oppure lo Stocastico che è una parola molto ‘matematica’ così facciamo anche bella figura.
A ben pensarci, la cosa che non ho mai capito è quella che quasi tutti gli Operatori, non paghi di avere sotto gli occhi qualcosa come 150 indicatori (tanti sono quelli di Metastock o delle piattaforme di trading), si spingono su più Mercati contemporaneamente. E sapete perché? Ma certo! La ragione è quella di trovare la combinazione perfetta “Sottostante/Indicatore”.
Mi spiego meglio: il pensiero è più o meno questo “Vuoi mai che tra tanti Indicatori non ci sia quello fatto appositamente per il cambio euro/dollaro?  Ma figurati se non c’è. Ci sarà di sicuro!” e poi ci si spinge oltre, anche con un po’ di malizia: “Certo che c’è, gli Istituzionali ce l’hanno di sicuro, è solo che non me lo vogliono dire. Adesso ci penso io a trovarlo”.
Prendendo un esempio qualsiasi, è come se pretendessi che la maglietta che ho regalato a mio nipote Giulio per il suo settimo compleanno gli andasse bene per tutta la vita, dimenticando che Giulio crescerà, che quella maglietta va bene solo d’estate e che forse passerà di moda. Ma dai! Giulio diventerà un uomo, sarà forse grasso, magro, alto, basso – chi lo sa - e quel bel blu notte che adesso è glamour magari in settembre non lo vorrà più nessuno.
Anche i mercati sono così: le Borse cambiano fisionomia continuamente. Guardate la nostra e pensate a quante fesserie abbiamo sentito in giro sui famosi cicli economici. Esempio: “la Borsa è ciclica, a questi prezzi si può comprare”. Oppure: “ribasso, ribasso, ribasso, andrà a 8000”. D’accordo che i cicli tornano, ma Gann che era maestro di cicli è morto povero, lo sapevate?

Da queste osservazioni dobbiamo trarre un insegnamento, o semplicemente, un metodo chiaro di indagine. Dobbiamo imparare a esplorare senza preconcetti: gli Indicatori vanno aperti e sezionati per capire il ragionamento di chi li ha fatti e solo se quel ragionamento ci sembrerà corretto, allora faremo una bella sottolineatura con l’evidenziatore e lo metteremo un attimo da parte, senza buttarlo nel cestino ma anche senza magnificarlo: vedremo col tempo quali dovranno essere i parametri di valutazione.
Per questo oggi mi sono preso una pausa. Avrei voluto proseguire con la “regressione lineare” ma prima ho preferito parlare con un amico che in questi giorni ha studiato le mie dispense. Mi ha detto: Francesco, alt, fermati. E’ un lavoro molto interessante ma l’indigestione è dietro l’angolo, anche perché l’accompagnamento di Excel richiede molto tempo.
E io ho prontamente obbedito a Piero che mi da sempre il polso della situazione e di solito quello di Piero è un polso buono.
Ho seguito il suo consiglio: uno specchietto può aiutare, così che la regressione lineare e le Bande di Bollinger aspetteranno un po’, anche perché entriamo nel difficile e allora bisogna fare come con l’esempio della biglia di Gauss, cioè partire da esempi più a portata di mano.
 
L’obiettivo di questo riassunto è:

  • memorizzo il ragionamento di quell’Indicatore (magari ricordandomi l’esempio chiave come la biglia di Gauss) e mi esercito in Excel
  • metto da parte
  • vado avanti
  • scarto
  • alla fine ‘mi sposo 2 indicatori’: uno di trend e uno di congestione
  • stop

Ecco cosa realmente è successo solo dopo 9 lezioni: tutti gli Indicatori sono sullo stesso grafico (tra l’altro ho evitato le SMA e le EMA perché non avevo più colori per farle risaltare).
Voilà:

Bello, vero?  Voi ci avete capito qualcosa?  Io, sinceramente, no.
Però, ecco qua in arrivo il pronto soccorso: una tabella senza pretese, ovviamente; solo qualche nota … pregi e difetti per ciascuno e ancora non si dice nulla su trend/congestione.
Qualche bocciatura già si intuisce ma siccome non è corretto esplicitarle, sarete voi a dare il voto a vostra discrezione.


Appuntamento alle prossime meditazioni. La raccomandazione resta: ‘impariamo a scartare’.
 
Francesco Caranti