Claudio Barberi

Claudio Barberi

(Milano 1975)

Laureato in Fisica, nella pratica opero invece in un Istituto di Credito in ambito Risk Management principalmente lato Credit Risk.
La curiosità per i Mercati Finanziari, nata e cresciuta negli anni in cui ero studente universitario, si concretizza nella frequentazione post laurea di un “Master in Finanza Quantitativa” presso l’Università Bocconi di Milano.
Affascinato dai Derivati di Borsa e in modo particolare dalle Opzioni, cercherò di esprimere il mio punto di vista mostrando i risultati dei miei approfondimenti.

Fuori programma: Il problema della brachistocròna

rubrica: 

Mi scuso coi lettori appassionati di Opzioni e Derivati, ma per una volta vorrei non concentrarmi su grafici e pricing di strutture complesse, bensì dedicarmi ad argomenti di altra natura, ma non per questo meno interessanti e <perchè no> “illuminanti”.  Parliamo di fisica, o meglio, di matematica a supporto dell’interpretazione della natura e di “fenomeni fisici”.

Opzioni MIBO - Strutture complesse di Opzioni: impatto dello Smile nella Volatilità Implicita

rubrica: 

Prima di dedicarci alla lettura di un contributo importante come quello del nostro fisico Claudio Barberi mi sembrano opportune un paio di righe di premessa, giusto per rasserenare gli animi e creare l’ambiente più consono all’interpretazione.

Opzioni MIBO - Pricing delle Opzioni – 3^ parte

rubrica: 

E’ trascorso più di un mese e mezzo dal giorno in cui abbiamo realizzato virtualmente la struttura “Panel da Nababbi” presentata nel contributo “Pricing delle Opzioni 1^parte” e di acqua sotto i ponti della borsa ne è passata: il timore default della Grecia con paura di contagio alla Spagna, l’aggressiva speculazione al ribasso sull’Euro, l’Ungheria sull’orlo anch’essa del fallimento e le tensioni militari in Corea.

Opzioni MIBO - Pricing delle Opzioni – 1^ parte

rubrica: 

 

 

 

 

Cari amici, oggi con grande piacere ed entusiasmo, accompagno sul palcoscenico l’amico Claudio Barberi che ci aprirà gli occhi con parecchie congetture sui prezzi delle Opzioni.
Claudio esporrà il proprio lavoro con precisione, diligenza e conferme informatiche ma prima di farlo cominciare volevo anticipare ciò che il collega esporrà e ribadirà più volte e cioè che un conto è padroneggiare il pricing di una SINGOLA opzione, altra cosa è muovere la SIMULTANEITA’ DI UNA STRUTTURA DI PIU’ OPZIONI CONTEMPORANEAMENTE.