Partendo dal concetto geometrico di parabola, la volta scorsa abbiamo introdotto il Parabolic SAR di Wilder che, come vedete dall’immagine, ha veramente qualcosa in comune con questa figura piana.
Il Sistema cerca di intercettare i trend posizionandosi sempre “in tendenza” ed è molto originale in quanto, come vedremo, si serve di livelli di rottura dinamici: in altre parole sta sempre col fiato sul collo al mercato cambiando progressivamente (e con molta intelligenza) le regole del gioco.

Parlare del Parabolic SAR di Welles Wilder senza lasciare ombre e dubbi non è impresa facile, specialmente quando si entra nei dettagli di Excel ma, come vedrete, ne sarà valsa la pena perché questo Indicatore “popolare” ha sicuramente una marcia in più di quelli visti finora.

Imperterrito, cocciuto e fermo nei miei propositi, continuo l’analisi degli Indicatori di Borsa giusto per non lasciar nulla di intentato e, specialmente, per capire se quanto è stato creato da altri possa offrirmi spiragli e suggerimenti oppure possa farmi venire in mente qualche elemento in più nella visone generale delle cose.

Nel linguaggio corrente (adesso molto in voga), il parolone <stocastico> viene dal greco “congettura” e fin qui poco si capisce; per estensione, però, può anche essere usato per tradurre il concetto di “casuale” e dunque “aleatorio”, cioè di qualcosa che è collegato al gioco dei dadi: “come la va, va” ovvero “dipendente dal caso” visto che in latino il dado da gioco suona alea-aleae.

La figura che vediamo è un triedro tagliato da una bisettrice.
Che cosa c’entri una figura geometrica con la regressione di Raff è presto detto.

Quello che vedete è il Canale di Corinto, che ovviamente ha ben poco a che fare con l’analisi tecnica, ma ho voluto proporre questa immagine appositamente per focalizzarvi sul concetto ‘Canale’ anziché ‘Banda’.

Oggi si parte con un brevissimo riepilogo di quanto abbiamo detto la volta scorsa:

Prima di affrontare le Bande di Andersen, partiamo da un brevissimo riepilogo tanto per non perdere l’orientamento.

Pare proprio che l’argomento Regressione Lineare non debba avere mai fine ma vi assicuro che siamo ormai al traguardo. In effetti abbiamo voltato e rivoltato la questione come un calzino ma, credetemi, ne è valsa la pena perché a questo punto l’argomento è stato sviscerato come più non si poteva.
Oggi è la volta del TSF, acronimo di Time Series Forecast e l’equazione rappresentata nel logo parla già da sé: l’indicatore TSF <meraviglia delle meraviglie> si ottiene semplicemente sommando il Linear Regression Indicator (=PREVISIONE in Excel) allo Slope (=PENDENZA in Excel).

Il nostro viaggio tra gli oscillatori e le funzioni statistiche di Excel prosegue oggi con l’analisi di RQ e Slope contemporaneamente.
Ciò che vogliamo testare è quanto narra la letteratura al proposito: il nostro compito è quello di ficcare il naso e trarre le conclusioni.

Come abbiamo visto la volta scorsa, la regressione lineare non sempre è in grado di spiegare i movimenti di Borsa che sono erratici per natura. A questo scopo la funzione RQ ci aiuta a conoscere il livello di affidabilità della retta di regressione.

La volta scorsa abbiamo cominciato a vedere come sia possibile raccordare tra loro le funzioni statistiche di Excel che hanno un impatto diretto sugli Indicatori di Borsa.
Ricordo che l’obiettivo dei nostri studi è la scelta del miglior Indicatore, obiettivo che cerchiamo di perseguire nell’unico modo possibile, cioè attraverso l’indagine numerica e statistica delle serie storiche tramite Excel.

Al punto in cui ci troviamo in questo Corso, non sarebbe male evidenziare le origini, o meglio, le famiglie degli Indicatori di Borsa.
Stilare una classificazione, per quanto ufficiosa, è fondamentale per capire i legami esistenti/non esistenti  tra un Indicatore e l’altro.

A tutti noi che seguiamo la Borsa e il suo grafico giorno dopo giorno, interessa molto renderci conto dell’inclinazione del trend perché è proprio in base a questa informazione che si riesce ad impostare la maggior parte delle strategie.

La biglia, il lago inquinato di Topolinia e il decorso della via ferrarese ci hanno aiutati a individuare quella via maestra che meglio rappresenta il trend di un gruppo di osservazioni sperimentali.
La via maestra è l’interpolante: magari <dico io> conoscessimo quella della Borsa!

Nei contributi 18, 19 e 20 abbiamo parlato a lungo della Regressione Lineare e già la volta scorsa siamo tornati sull’argomento.
Approfittando di un esempio fantasioso di un ipotetico lago inquinato a Topolinia, abbiamo verificato che esistono due funzioni Excel che producono gli stessi risultati: PREVISIONE e TENDENZA e ciò che già sappiamo è che il meccanismo di calcolo si basa sul metodo dei minimi quadrati di Gauss.

Ovviamente stiamo scherzando perché questo piatto di spaghetti all’amatriciana nulla ha a che vedere con Excel. Mentre Amatrice resta un paesello vicino a Rieti dove pare abbiano inventato questo condimento sopraffino, una matrice in matematica altro non è che una griglia di righe e di colonne.

Sono felice di anticiparvi che dopo il successo della 1^ parte degli Indicatori in Excel, ho deciso di proseguire con la 2^.

La raccolta che potete scaricare oggi gratuitamente comprende il pdf e l’Excel delle 19 dispense di statistica sugli Indicatori di Borsa.

Concludiamo oggi l’analisi dell’indice Ultimate di Larry Williams partendo da un breve riepilogo.

A ricordo del regista Tony Scott, scomparso a Los Angeles il 19 Agosto 2012, abbiamo il piacere di riproporre un contributo ispirato al film "Déjà vu - Corsa contro il tempo" da lui diretto nel 2006.

Larry Williams <Montana 1942> un accreditato giornalista dell’Oregon e studioso dell’antico Egitto, si riscopre analista di Borsa più avanti nella sua vita e diventa famoso per i suoi “%R Indicator” e “Ultimate” che oggi rivediamo in Excel.

Le osservazioni sui dati della Deviazione Standard FTSEMIB della volta scorsa ci hanno portato a sintetizzare 4 proprietà fondamentali che riassumiamo brevemente:

Quello che vedete non è un mosaico futurista, ma solo una particolare disposizione di tasselli rossi e verdi su cui vorrei fermare la vostra attenzione. Ogni quadretto contiene il simbolo “<” oppure “>” , cioè il minore o il maggiore della matematica.
Cos’è?

Mio nipote fa l’avvocato ma anche lui si diletta di borsa, statistica e finanza.
Ieri ha letto l’ultimo mio contributo e, tristemente, mi ha detto: “Zio, te lo confesso, ma lo sai che questa Deviazione Standard mica ancora l’ho capita al 100%?”.

No. Il mio non è un programma RAI. Ci mancherebbe.
La mia Linea Verde è tutt’altra cosa poiché io di agricoltura capisco poco-niente.
La mia è un’altra Linea Verde, un nome come un altro, dove per me il Verde non sta per agricoltura, ma piuttosto per ‘lasciapassare’ - ‘va bene così’ - ‘dai che vai bene’.

Un mio quasi coetaneo americano, John Bollinger (Vermont – 27 maggio 1950) è qui in questa foto mentre ci spiega le sue Bande davanti a una lavagna elettronica e mentre il suo libro “Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger, McGraw Hill, 2002” ha letteralmente battuto  qualsiasi più rosea aspettative di vendita.

L’indice di Varianza della volta scorsa ci ha permesso di scoprire una nuova proprietà delle serie numeriche, cioè il livello di ‘addensamento’ delle medie prese in considerazione. Tutto ciò ci ha portato a valutare i risultati delle performance di una squadra rispetto a un’altra, se non altro in termini statistici.

E’ singolare come mi sia trovato ad apprezzare la deviazione standard in conseguenza a una reale necessità pratica: fu allora che ne capii tutta l’importanza.
Vi riporto la mia la storia, convinto che possa far presa anche su di voi.

Può sembrar strano ma il compito più difficile dell’analista-programmatore di Borsa non è tanto valutare <o creare> un Indicatore ma l’esatto contrario, cioè ‘disfarsene’.