Francesco Caranti

Opzioni di Borsa in laboratorio – 12 – Indicatore Aroon in Excel

rubrica: 

La volta scorsa ci siamo occupati di hardware, in particolare della realizzazione di un sistema efficiente a basso costo ma di altrettante elevate prestazioni.
In particolare abbiamo visto come si possa creare una rete stabile sia da un punto di vista elettrico che informatico a un costo complessivo inferiore ai 1500 euro.

Opzioni di Borsa- Supporti e resistenze per i venditori: teoria e applicazione (6^ parte)

rubrica: 

Il test svolto nella puntata precedente ci ha permesso di considerare il Sistema con Barriere molto affidabile in termine di distanza dal Sottostante corrente. Va ricordato, infatti, che il grafico dell’Indice in otto anni di test non ha mai ‘bucato le barriere’, dando a queste il tempo necessario per allontanarsi opportunamente di 1500 punti (roll-out).

Opzioni di Borsa - Supporti e resistenze per i venditori: teoria e applicazione (4^ parte)

rubrica: 

La volta scorsa ci siamo lasciati proponendoci di realizzare un sistema automatico per i supporti e le resistenze, cioè due barriere di contenimento <inferiore e superiore> in grado di ‘intrappolare’ il grafico del periodo con un buon livello di sicurezza.

Opzioni di Borsa: la formula di Black Scholes in Excel

rubrica: 

La foto che vediamo è del 1977: Scholes <sopravvissuto> è alla sinistra mentre Black <passato a miglior vita> è alla nostra destra.
Come vi dicevo, il Nobel all’Economia passò di mano da Black a Merton che comunque aveva abbondantemente collaborato ai lavori sul pricing delle Opzioni.
Il modello di Black-Scholes-Merton altro non è che la funzione dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari al passare del tempo.

Opzioni di Borsa: da Delta a Black Scholes attraverso Nepero

rubrica: 

Il contributo di oggi ci consentirà di conoscere il legame intimo tra la greca di sensibilità Delta e la formula di Black Scholes per la determinazione dei prezzi delle Opzioni.
Della volta scorsa ricordo che avrei dovuto parlarvi di Theta ma in realtà ho pensato che fosse meglio insistere ancora su questo argomento per poterlo interiorizzare meglio.

Opzioni MIBO settimanali – Il Panel aggiornato

rubrica: 

Come già saprete, dal 15 dicembre Borsa Italiana quota le MIBO settimanali: più scommesse si fanno e più cresce l’appetito degli investitori.

Queste le specifiche contrattuali:

Scadenze negoziate: il contratto è ammesso alle negoziazioni ciascun giovedì, con esclusione del secondo giovedì del mese, ed il suo giorno di scadenza coincide con il venerdì della settimana successiva alla sua quotazione

A proposito del Delta Opzioni. Conclusioni pratiche – 3^ parte

rubrica: 

Attraverso il foglio Excel della puntata precedente, dovremmo aver imparato a muoverci con un po’ di disinvoltura nel ginepraio che lega lo Spot, il Future, lo Strike, il Tasso e la Volatilità.
Il compito di Delta è proprio quello di concentrare queste 5 variabili in una soltanto, da cui Delta appare come la sintesi di ciò che la letteratura ufficiale chiama ‘sensibilitàdell’Opzione.

Divieto di vendite allo scoperto sulle MIBO – Interpretazioni possibilistiche

rubrica: 

Nel contributo del 25 novembre Opzioni MIBO - Divieto di vendite allo scoperto - Parla la Consob abbiamo tentato di dare una interpretazione a quanto la Consob ha risposto in merito a una struttura di Opzioni. Da qui il nostro tentativo di fare luce sulle delibere 17993, 17902 e 17862 che vietano le vendite allo scoperto fino al 15 gennaio prossimo.

Opzioni Mibo - OPT78 – Opzioni: come gestire gli strike di 250 punti della prima scadenza

rubrica: 

Dal recente 22 novembre 2010, in merito alle Opzioni sull’indice FTSE-MIB, Borsa Italiana ha introdotto la contrattazione di ‘prezzi di esercizio negoziabili con intervallo di 250 punti Indice per la prima scadenza’ come si rileva dal testo ufficiale “Manuale del Servizio di Negoziazione del Mercato IDEM” a pagina 19 che potete scaricare qui:

Pagine