Francesco Caranti

Opzioni di Borsa in laboratorio – 25 – Bollinger e Linea Verde

rubrica: 

No. Il mio non è un programma RAI. Ci mancherebbe.
La mia Linea Verde è tutt’altra cosa poiché io di agricoltura capisco poco-niente.
La mia è un’altra Linea Verde, un nome come un altro, dove per me il Verde non sta per agricoltura, ma piuttosto per ‘lasciapassare’ - ‘va bene così’ - ‘dai che vai bene’.

Opzioni di Borsa in laboratorio – 24 – Bande di Bollinger in Excel

rubrica: 

Un mio quasi coetaneo americano, John Bollinger (Vermont – 27 maggio 1950) è qui in questa foto mentre ci spiega le sue Bande davanti a una lavagna elettronica e mentre il suo libro “Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger, McGraw Hill, 2002” ha letteralmente battuto  qualsiasi più rosea aspettative di vendita.

Opzioni di Borsa in laboratorio – 23 – La Deviazione Standard in Excel

rubrica: 

L’indice di Varianza della volta scorsa ci ha permesso di scoprire una nuova proprietà delle serie numeriche, cioè il livello di ‘addensamento’ delle medie prese in considerazione. Tutto ciò ci ha portato a valutare i risultati delle performance di una squadra rispetto a un’altra, se non altro in termini statistici.

Opzioni di Borsa in laboratorio – 12 – Indicatore Aroon in Excel

rubrica: 

La volta scorsa ci siamo occupati di hardware, in particolare della realizzazione di un sistema efficiente a basso costo ma di altrettante elevate prestazioni.
In particolare abbiamo visto come si possa creare una rete stabile sia da un punto di vista elettrico che informatico a un costo complessivo inferiore ai 1500 euro.

Opzioni di Borsa- Supporti e resistenze per i venditori: teoria e applicazione (6^ parte)

rubrica: 

Il test svolto nella puntata precedente ci ha permesso di considerare il Sistema con Barriere molto affidabile in termine di distanza dal Sottostante corrente. Va ricordato, infatti, che il grafico dell’Indice in otto anni di test non ha mai ‘bucato le barriere’, dando a queste il tempo necessario per allontanarsi opportunamente di 1500 punti (roll-out).

Opzioni di Borsa - Supporti e resistenze per i venditori: teoria e applicazione (4^ parte)

rubrica: 

La volta scorsa ci siamo lasciati proponendoci di realizzare un sistema automatico per i supporti e le resistenze, cioè due barriere di contenimento <inferiore e superiore> in grado di ‘intrappolare’ il grafico del periodo con un buon livello di sicurezza.

Opzioni di Borsa: la formula di Black Scholes in Excel

rubrica: 

La foto che vediamo è del 1977: Scholes <sopravvissuto> è alla sinistra mentre Black <passato a miglior vita> è alla nostra destra.
Come vi dicevo, il Nobel all’Economia passò di mano da Black a Merton che comunque aveva abbondantemente collaborato ai lavori sul pricing delle Opzioni.
Il modello di Black-Scholes-Merton altro non è che la funzione dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari al passare del tempo.

Opzioni di Borsa: da Delta a Black Scholes attraverso Nepero

rubrica: 

Il contributo di oggi ci consentirà di conoscere il legame intimo tra la greca di sensibilità Delta e la formula di Black Scholes per la determinazione dei prezzi delle Opzioni.
Della volta scorsa ricordo che avrei dovuto parlarvi di Theta ma in realtà ho pensato che fosse meglio insistere ancora su questo argomento per poterlo interiorizzare meglio.

Opzioni MIBO settimanali – Il Panel aggiornato

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Come già saprete, dal 15 dicembre Borsa Italiana quota le MIBO settimanali: più scommesse si fanno e più cresce l’appetito degli investitori.

Queste le specifiche contrattuali:

Scadenze negoziate: il contratto è ammesso alle negoziazioni ciascun giovedì, con esclusione del secondo giovedì del mese, ed il suo giorno di scadenza coincide con il venerdì della settimana successiva alla sua quotazione

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