LEGO LE MIBO 018 – AL LAVORO CON I ‘FOGLI DI SERVIZIO’

rubrica: 

Martedì 25 maggio 2021

Bene, cari amici!    Forza che si ricomincia!

Tramite l'esempio di una equazione di secondo grado e di un orologio a display, avrete certamente capito come VBA possa veramente risolvere più di un problema di calcolo e di logica.

VBA è davvero una piattaforma polivalente, direi quasi portentosa.

Nello specifico della Borsa è arrivato il momento di ritornare al cuore del nostro lavoro e per questo debbo riprendere il filo del discorso anche a costo di risultare ripetitivo. 

Nota:

D’ora in poi con l’abbreviazione LLM intenderemo ‘Lego le MIBO’.

Nella lezione 9 : Lego le MIBO 009 - Schema di dialogo | Francesco Caranti avevamo classificato i Fogli di lavoro LLM  in questi 3 gruppi:

Videi di ‘routine’:

  1. Home
  2. Monitor
  3. Panel
  4. Simulazione
  5. Panel Simulato
  6. Loop Blu
  7. Storia
  8. Ordini

Videi di ‘servizio’:

  1. Leggimi
  2. Parametri
  3. Collegamenti
  4. Regolamenti

Altri Videi ‘di working’:

  1. Strike
  2. CSM
  3. DDE
  4. Run
  5. Ordini sortati

Oggi partiamo dal gruppo centrale, cioè dai Videi di ‘servizio’.

Parto da qui per rendere la spiegazione un pò più leggera e per essere più sicuro che riusciate a seguirmi.


VIDEO LEGGIMI

Spiega i vari passaggi per collegare LLM alla piattaforma T3 di Webank.

Questa operazione è molto delicata e va fatta con molta attenzione. Per questo rifaremo insieme tutti i passaggi che servono. 

Prima però, andando per ordine, dobbiamo occuparci del video PARAMETRI.


VIDEO PARAMETRI

Che cosa sono i parametri di sistema?

Ebbene, tutte le volte che dobbiamo programmare in Excel VBA dobbiamo ricordarci che il nostro pc non sa nulla di nulla in merito al nostro ambiente operativo: per lui è un terreno vergine e senza  riferimenti, praticamente un deserto. Così, per uscire dal deserto, occorre  informarlo descrivendogli il campo d’azione.

Nel nostro caso specifico, daremo al programma queste informazioni di base:

  • Commissioni: 2,5
  • Numero Run  1
  • Anno del Run 2021
  • Ultima scad in gioco (da Calcolo_Fifo)      202106
  • Abilitazione Panel (S/N)      N
  • Se Panel abilitato: strike inferiore a portaf        
  • Se Panel abilitato: strike superiore a portaf       
  • Time Frame del Numero blu (in minuti)    5

Nota:

I dati in ROSSO li abbiamo inseriti noi

I dati in NERO verranno calcolati (vedremo come) direttamente da VBA

Partiamo dai dati in ROSSO (inseriti da noi):

Per le Commissioni vi dovrete mettere d’accordo con il vostro broker di fiducia. In questo esempio abbiamo 2,5 euro.

Il numero del Run e l’anno del Run non sono informazioni fondamentali. Nel nostro esempio è il Run 1 del 2021

Time Frame del Numero blu = 5 minuti significa che abbiamo deciso di fotografare e salvare i valori del nostro portafoglio Opzioni ogni 5 minuti in modo da poter controllare la nostra situazione in termini di profitto/perdita al passare del tempo e, specialmente, comprendere e correggere i punti di criticità.

Ogni 5 minuti esatti, i valori fondamentali del nostro Run saranno registrati su un apposito Foglio che si chiama ‘LoopBlu’.

 

Ora i dati in NERO (calcolati dal programma):

  • Ultima scad in gioco (da Calcolo_Fifo)      202106
  • Abilitazione Panel (S/N)         N
  • Se Panel abilitato: strike inferiore a portaf
  • Se Panel abilitato: strike superiore a portaf

Nota:

E’ vero: potreste anche provare una certa perplessità nel verificare una convivenza di dati della serie ROSSA e della serie NERA all’interno dello stesso contesto.

Perché mai nello stesso Foglio di lavoro ci sono dati inseriti da noi e altri calcolati dal Sistema? Che senso ha questa cosa?

E’ presto detto: dati ROSSI e dati NERI possono essere ‘mescolati’ sullo stesso Foglio per motivi di praticità da parte del programmatore.

La ragione è soltanto questa: poiché un qualunque accesso a un Foglio di lavoro determina un impegno (seppur minimo) da parte della memoria, allora, quando è possibile è bene limitare gli accessi concentrando più informazioni insieme.

A impedire poi che possiamo sporcare accidentalmente qualche cella calcolata dal Sistema, queste vengono tutte bloccate tramite password.

Ecco adesso i dati in NERO:

  • Ultima scad in gioco (da Calcolo_Fifo)           202106

Potrà capitare che il nostro portafoglio sia formato da Opzioni TUTTE sulla stessa scadenza (portafoglio ‘verticale’) oppure su scadenze DIVERSE (portafoglio ‘non verticale’).

Vedremo nella Nota più sotto come all’interno della procedura che passa in rassegna (rastrella) tutte le operazioni per calcolare i prezzi FIFO, LLM farà questa distinzione, un fatto importante poiché, come forse saprete, solo nel caso di Opzioni TUTTE VERTICALI è possibile ottenere il PANEL con il payoff alla scadenza.

Ricordate sempre: non è possibile generare un PANEL su più scadenze diverse.

Nota:

Nel nostro esempio risulta che l’ultima scadenza in gioco è 202106 (giugno 2021) e che          “Abilitazione Panel (S/N) =  N”.

Infatti, durante il rastrellamento delle Operazioni, LLM ha trovato la presenza di aprile, maggio e giugno contemporaneamente, cioè di ben tre scadenze diverse.

Per questo motivo accende il flag a ‘N’ (no) e lascia vuote le due righe successive:

•        Se Panel abilitato: strike inferiore a portaf  ____

•        Se Panel abilitato: strike superiore a portaf ____

Nel caso invece di Opzioni tutte verticali, in queste due righe LLM andrà a sistemare gli strike minimo e massimo rintracciati in tutti gli ordini, numeri che serviranno a risolvere la ‘centratura’ del Panel (quando è fattibile) sullo schermo.

Abbiamo finito! E’ chiaro che, prima di utilizzare LLM, sarà nostra cura aggiornare i parametri.

Per esempio:

  • mettere le commissioni a 2,75
  • portare a 2 il numero del Run
  • lasciare l’anno a 2021
  • restringere l’intervallo di memorizzazione a 1 minuto anziché 5

 

VIDEO COLLEGAMENTI

Attenzione:

Premetto che questa procedura di collegamento tra Excel e la T3 di Webank è fattibile solo se si è in possesso della piattaforma della Banca.

Se non lo siete, potrete seguire l’esercitazione solo teoricamente.


Nota:

Riprendo la spiegazione già fatta alla lezione 10: https://www.francescocaranti.net/lego-le-mibo-010-riepilogo-un-regalo-voi

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VIDEO "LEGGIMI" – Spiega come si fa a collegare il DDE della piattaforma di trading on line T3 di Webank

 

A)    Caricamento Indice 'FTSE MIB'

         A1)     Aprire la T3

         A2)     Tool / DDE / Paniere Titoli DDE

         A3)     Market Monitor / Indici / Indici Italia

A4)     Trascinare FTSEMIB da 'Indici e Futures'  a  'Paniere Titoli DDE'  

A5)    Dal 'Paniere Titoli DDE'  selezionare la riga 'FTSE MIB' - Poi, con click_destro: DDE/EXCEL  'Singolo Titolo selezionato' (cioè il FTSE MIB).  
          Impostare la maschera 'Scelta colonne'.  Togliere la spunta in 'Visualizza intestazione'. 
          Selezionare le sole colonne 'Chiusura' e 'Valore' in quest'ordine: 

A6)     Confermare con 'OK'

A7)     Lasciando inalterate le celle A1, B1, C1, D1   posizionarsi sul foglio 'Collegamenti' in riga'1' / colonna 'E'.   Incollare 'Chiusura' e 'Valore' rispettivamente in E1,  F1     

Risultato:

Nota: Alla data martedì 27 novembre 2018 alle ore 17,30 l'Indice FTSEMIB registrava 19150,4. La chiusura del giorno precedente (lunedì 26 novembre) era stata 19233,5        

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B)    Caricamento Opzioni MIBO

         B1)     Dal Paniere Titoli DDE selezionare tramite il tasto 'Aggiungi' gli strumenti Opzioni da caricare   

Nell'esempio carichiamo le Opzioni FTSEMIB 'Call' a partire da 16000 con scadenza dicembre 2018                                        

Risultato:

B2)     Dal 'Paniere Titoli DDE'  selezionare una Opzione alla volta - Poi, con click_destro: DDE/EXCEL  'Singolo Titolo selezionato' (p.es. il 1° strumento della lista: MIBO8L16000C)

Nella maschera di 'Scelta colonne'   portare sul lato destro Simbolo, Titolo, Bid, Ask, Rif

           Confermare con OK

Risultato:

B3)     Posizionarsi sul foglio 'Collegamenti' sulla prima riga libera di colonna 'A'.   Incollare.             

Risultato:

Tip:
Nel contesto dell'intero progetto le celle con motivo 'puntinato' contengono sempre formule.
Nell'esempio, la cella G2 (valore = 2135) contiene la formula: =SE(SINISTRA(A2;1)="M";(C2+D2)/2;"") 
Attenzione a non 'sporcare' le celle puntinate contenenti formule !
 
Tip:
Il foglio 'Collegamenti' può ospitare un massimo di 100 strumenti: il FTSEMIB + 99 MIBO
 
Tip:
Mentre le colonne C e D espongono 'denaro' e 'lettera' del book, la colonna G rappresenta il prezzo 'vero' di Borsa.
Il prezzo 'vero' di Borsa si definisce prezzo 'At_now'.
Il prezzo At_now è parte fondamentale di questo progetto.
 
Tip:
Le celle 'collegate' alla Piattaforma T3 tramite DDE sono in realtà il risultato di una formula Excel.
Come esempio, la cella C2 (prezzo 'denaro' della call dicembre 16000) risponde alla formula: =T3_DDE_SERVER_SVI|T3_DDE_QUOTE_TOPIC!'MI.DER.837655@best_bid1'.
La creazione di questa formula è completamente a carico del Sistema e avviene in modo 'trasparente' per l'utente.
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VIDEO "REGOLAMENTI"

Quello che vedete è il video dei Regolamenti aggiornato al recente terzo venerdì di marzo (19 marzo 2021) rispetto alla data in cui scrivo (12 aprile).

Parte dal gennaio 2019. L’ultimo regolamento di marzo 2021 è stato 23952.

E’ caricato fino a luglio 2021 (ultima riga = 202107).

La colonna in giallo espone i giorni mancanti ai vari regolamenti successivi.

Per esempio, partendo da oggi (12 aprile) mancano 4 giorni al regolamento di aprile, 39 al regolamento di maggio e così via.

I giorni mancanti al regolamento SONO GIORNI DI CALENDARIO GREGORIANO, NON GIORNI DI BORSA dato che il fluire del tempo è una componente umana, non una componente tecnica.

E questo è il motivo per cui (pur rischiando) molti Operatori scelgono proprio il venerdì sera per vendere Opzioni allo scoperto: provano ad approfittare di 2 giorni di calendario in più (e quindi di decadimento di VALORE TEMPORALE) a loro favore, per poi magari pentirsene amaramente.

Nota:

Il giorno di regolamento mensile delle Opzioni è predeterminato dal Consiglio di Borsa in autunno, con validità per l’anno successivo.

Di solito è il TERZO VENERDI’ del mese, tranne eccezioni tipo Pasqua, Natale e qualche altra (rara) festività.

Il prezzo di regolamento, diversamente da quanto si legge in giro, NON E’ il prezzo di apertura di Borsa bensì il PREZZO D’ASTA DELL’INDICE.

Un po' come succede in tutti i mercati, prima delle fatidiche ore 9.00 di ‘apertura’, gli Operatori inseriscono le ‘proposte’ dei singoli titoli componenti l’Indice.   Bene! E’ con questi prezzi che il computer centrale fa la media e genera il PREZZO D’ASTA.

Dove rintracciarlo?

O ve lo dice la vostra banca previa telefonata (sui siti non lo mettono mai frown) oppure dovete avere un po' di pazienza perché, più o meno alle 10, lo potete scaricare da qui:  https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm (freccia gialla - Prezzi di settlement).

Segue il download di questo foglio Excel:

Ecco comparire in prima riga il fatidico 23952

Da un punto di vista operativo bisogna ricordarsi, di aggiornare ogni mese il foglio Regolamenti.

Se non lo facciamo, il programma non capisce più quello che deve fare.

La lezione termina qui.

La prossima volta vedremo come sia possibile fare una prima elaborazione dei dati del Foglio COLLEGAMENTI in direzione del nuovo foglio a nome DDE (Data Dynamic Exchange).

Ci rivediamo venerdì 28 maggio.    Ciao.

Francesco Caranti