Lego le Mibo (16) – Edizione straordinaria: statistiche maledette

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Ho pensato a una edizione straordinaria perché ciò che sta succedendo è a dir poco anomalo.
E’ vero: le statistiche possono anche infastidire specie di questi tempi … sì, perché è sufficiente modificare un singolo dato tra centinaia di dati per dimostrare tutto o il contrario di tutto. Sarebbe barboso e improduttivo parlare di come la produzione industriale è buona o cattiva a ‘targhe alterne’ così come dei risultati elettorali o, ancor peggio, degli exit poll che verranno più avanti.

Sono proprio questi motivi di fastidio <ma questo vale per me, ma non per tutti> che mi hanno suggerito l’attributo ‘maledette’ alle statistiche menzionate nel titolo di oggi.
Ma siccome quando sei tu a costruirti qualcosa di quel qualcosa ti fidi di sicuro, ecco che se ti fai una ciambella alla crema sei più che sicuro di non morire avvelenato o anche quando sei tu quello che stringe i bulloni delle ruote … la tua macchina non andrà di sicuro fuori strada.
Tutto questo ragionamento per dire che il 1° settembre 2012, dopo una lunga chiacchierata di Sistemi con un caro e vecchio amico, decisi di risciacquare i panni in Arno rimettendo le mani al vecchio ‘Tally System’ che girava già ai tempi della prima edizione di ‘Guida pratica al Trading con le Opzioni’ edito da Trading Library con la grandissima collaborazione dell’immancabile amico Michele Maggi che resta sempre nei miei ricordi.
Il ‘vecchio’ Tally System del 2002 andava già benone ma per quello che avevo in mente <come dicevo> nel 2012 volevo qualcosa di più, cioè NON UN SEGNALE SOLTANTO ma TRE SEGNALI DI INTENSITA’ PROGRESSIVA. Dovete pensare a 3 ‘molle’ di durezza diversa; esempio: quella della vostra biro, il portone del garage e infine l’ammortizzatore di un bestione Iveco Magirus a 4 assi.
Perché 3 segnali e non uno soltanto? Ma certo: prima di tutto per avere una ‘conferma’, secondariamente perché ogni singolo segnale avrebbe gestito un certo tipo di strategia (per esempio: strong buy / buy / bull call spread … e via andare).
Per costruire un trading system occorre avere una serie storica completa ed affidabile, capire di che ‘tipo di molla’ si ha bisogno (tenera / media / dura) studiare l’algoritmo, andare indietro nel tempo cercando di intercettare tutti i possibili ‘momenti storici’ e, infine, estrapolare senza mai ‘barare con se stessi’. Voglio dire che se dopo aver fatto un trading system cominciate a usare un po' troppo il cacciavite dei parametri vuol dire che c’è qualcosa che non va. Certe regolazioni si possono fare solo coi vecchi carburatori della moto, non oltre.
Come già ho avuto modo di fare in un contributo recente, anche oggi vi unisco un allegato ‘muto’ del Sistema Tally System in modo che sia tutto più chiaro e che, specialmente, anche voi possiate prendere un po' di confidenza con le serie storiche e i valori del Sistema.
Vi lascio comunque un paio di ragguagli:
• TS1 (giallo), TS2 (ocra), TS3 (azzurro) sono le 3 molle, rispettivamente: tenera, media, dura
• Quando ‘Val’ di TS1 oltrepassa la soglia ‘250’ (o anche 750 come tra il 16 e il 17 aprile <cioè ‘mezze porzioni di strike’>) allora TS2 scatta di 500 punti.
 Esempio: passaggio da 29/03/2019 a 01/04/2019 (X_Nota tra 2844 e 2845). Qui TS1 oltrepassa 21250 e quindi spinge TS2 da 21000 a    21500
 Nota:
   L’idea di far ‘derivare’ TS2 da TS1 (intendo dire, senza un nuovo algoritmo se stante per TS2 ma solo TS1-depending) a mio parere è stata una trovata abbastanza furba e, specialmente, “psicologica” nel           senso che, nelle frequenti incertezze dell’Operatore, è il programma a dire: ‘forza! … vai! … non riflettere più di tanto! … rifletto io per te! …).
Già, perché poi, ragazzi, in Borsa sono le ‘decisioni’ che fanno la differenza e quando sei stanco, provato, preoccupato o semplicemente in perdita, stai tranquillo che se trovi un angelo custode che ti dà una mano, non è mica poca cosa !
 • TS3 (azzurro) a differenza di TS1 (e dal derivato TS2) proviene da un algoritmo di concezione diversa e, come già avete intuito, è destinato a gestire i movimenti di lungo periodo (c.d.  trend dominanti)
 Oh, è chiaro che questi 3 segnali non sono né magici né divinatori. Quello che vi voglio dire è solamente che non sono ‘taroccati’ nel  senso che le formule sono sempre le stesse dal 2012 nonostante le mutate e alterne fisionomie del mercato.

In pratica: al momento del cambio di TS3 (da down a up) si comincia un Run rialzista, diversamente se ne apre uno ribassista.
Poi ci si regola (si aprono i rubinetti) man mano che TS1 e TS2 si muovono e ‘scattano).

Fin qui tutto ok, nel senso che siamo nell’ordinario ma lo straordinario lo scopriamo insieme con questa tabella:

Cosa ho fatto? Ma certo!
Ho preso in esame tutte le 2863 sedute dal 2008 a oggi e sono andato a registrarmi il numero di sedute con la ‘massima continuità’.
Ebbene, salendo con la graduatoria:
• TS3 è rimasto posizionato per 52 sedute nel 2012
• Per 56 e 57 sedute nel 2009
• Per 59 sedute tra il 2015 e il 2016
• Per 64 sedute nel 2015
… ebbene sì: l’attuale continuità registrata ‘up’ da TS3 è di ben 80 sedute, cioè il massimo assoluto da dieci anni a questa parte.
Ecco che, nonostante l’Euro, Salvini, Di Maio, la Brexit, la Cina e Trump, la stagnazione … il trend è andato a rialzo, alla faccia di tutti i pessimisti.
Personalmente una impressione io me la sono fatta, ma il mio lavoro non è certo quello di fare oroscopi e previsioni: con la ‘via della Seta’ sono entrati un sacco di soldi dalla Cina e qualcuno ha detto: “comprate adagio, ma … comprate”.
Bene! Volevo solo segnalare e approfondire con voi una questione non da poco: per quanto non violento, il trend ha dimostrato una forza ‘discreta e continuativa’ passando da 18.000 di Capodanno a 22.000 in questi giorni (cioè il 22% di rialzo).
Attenzione a due particolari:
• L’ipervenduto non è eccessivo perché il rialzo non ha dimostrato particolari fiammate e quindi c’è stato tempo per riassorbire gli acquisti
• In Borsa ‘Non c’è limite alla Provvidenza’ nel senso che rialzi e ribassi faranno sempre registrare massimi e minimi mai superati
• Ricordare un motivetto un po' cabalistico non fa mai male: “May sell and go away” … chissà … chi vivrà … 
Vi lascio con il grafico della ‘Continuità’ di TS3.

A presto, sempre su questo Sito.

Francesco Caranti