La volta scorsa ci siamo occupati di hardware, in particolare della realizzazione di un sistema efficiente a basso costo ma di altrettante elevate prestazioni.
In particolare abbiamo visto come si possa creare una rete stabile sia da un punto di vista elettrico che informatico a un costo complessivo inferiore ai 1500 euro.

La stabilità elettrica dipende da un UPS in grado di tamponare gli sbalzi e la momentanea interruzione della rete elettrica, mentre al Bilanciatore è demandata la scelta dell’ADSL più performante tra le due in ingresso (Fastweb in fibra e Tiscali in doppino nel nostro esempio).
 
Ciò fatto, è necessario reperire i dati di Borsa da un fornitore di dati certificato, in modo da ottenere un aggiornamento puntuale dei nostri data-base.
Per quanto mi riguarda <ma ci soffermeremo ulteriormente sulle specifiche> mi ritengo molto soddisfatto dai servizi offerti da FIDA - Finanza Dati Analisi S.r.l. http://www.fidaonline.com  che provvede all’aggiornamento dei dati in formato Metastock tramite un semplice download giornaliero. Qui parliamo di dati EOD <End Of Day> ma sono possibili altri aggiornamenti on-line a seconda delle necessità.
Nel mio caso è sufficiente l’aggiornamento giornaliero del data base delle Opzioni FTSEMIB e dei principali Indici e delle Commodities.
Ciò che vediamo oggi è invece una esercitazione Excel di uno dei tantissimi Indicatori messi a disposizione dalla letteratura e dai software evoluti di analisi tecnica.
Ho scelto Aroon non tanto per le sue elevate performance, ma semplicemente perché è un valido esempio di programmazione Excel.
Cominciamo col dire che il termine Aroon in sanscrito significa "mattino all'alba" e fu presentato nel 1995 dall’analista Tushar Chande in un magazine di Borsa. E’ un nome altisonante come in effetti è abbastanza ‘furbo’ il suo algoritmo di progettazione.
 
Partiamo subito dalla serie storica del 2012 (serie rettificata dopo gli ultimi stacchi):

In sfondo grigio vediamo le colonne: Apertura, Chiusura e Volume.
Ciò sta ad indicare che Aroon non tiene conto di questi valori ma soltanto di Massimo e Minimo del giorno.
Aroon è un Indicatore parametrico, nel senso che contiene un valore temporale variabile, più precisamente i giorni di latenza , cioè i giorni di “osservazione” dell’Indicatore.
 
Partiamo dalla fine e osserviamo le indicazioni di Aroon dell’ultimo periodo:

L’indicatore (o meglio i 2 indicatori: Aroon Up in linea intera e Aroon Down in tratteggio)oscillanotra i valori 0 e 100.
Quando la linea intera è a 100 significa trend a rialzo, al contrario quando la linea tratteggiata è a 100 vuol dire che il trend è passato al ribasso.
Molte sono le interpretazioni che si possono dare (accelerazione dei valori e/o intersezione della linea intera con quella tratteggiata) ma non è questo lo scopo specifico di questo contributo.
Ciò che importa conoscere è il ragionamento del progettista: per questo ritorniamo ai nostri dati allargando di una colonna l’Excel:

La nuova colonna che abbiamo appena scoperta è intitolata “massimo nel periodo k1+1”.
Posto in 5 (cinque) i giorni di latenza del parametro k1, il significato del primo dato (15675) corrispondente al 9/1/2012 è il seguente: massimo degli ultimi 5+1=6 giorni di Borsa.
 
Perfetto: 15675 è proprio il massimo dal 2 al 9 gennaio (periodo = k1+1 = ultimi 5+1=6 giorni).
Nota: Se il parametro è 5, occorre confrontare anche il giorno corrente, cioè gli ultimi 6 giorni.
Se è 14, occorre guardare gli ultimi 14+1=15 giorni. E così via …
 
Nota Excel per i programmatori:
In Excel è abbastanza semplice trovare il massimo tra un intervallo di valori perché è sufficiente eseguire: =max(cella-x:cella-y).
La questione si complica quando l’intervallo di osservazione (cioè la distanza tra cella-x e cella-y) non è più un valore costante ma è un dato variabile (5 nel nostro esempio).
Voglio dire che se voglio cambiare l’osservazione di Aroon da 5 a 14 giorni, dovrò dire a Excel di scorrere le celle per un’ampiezza variabile, quella cioè che dipende da K1.
Come dire a Excel di calcolare il massimo per un intervallo di scorrimento di celle variabile e non più fisso?
Per risolvere la questione si utilizza il concatenamento delle funzioni:  INDIRETTO e INDIRIZZO.
Vediamo:
=MAX(INDIRETTO(INDIRIZZO(RIF.RIGA()-$B$1;3)):INDIRETTO(INDIRIZZO(RIF.RIGA();3)))
è la composizione di INDIRETTO e di INDIRIZZO, in cui:
INDIRETTO restituisce un riferimento indicato da una stringa di testo
INDIRIZZO data una riga e una colonna, crea un riferimento di cella in formato testo.
Posto che RIF.RIGA() è la riga corrente (9 gennaio 2012) e $B$1 contiene il parametro 5 di scorrimento, allora INDIRIZZO(RIF.RIGA()-$B$1 sarà il primo numero di riga in cui cercare mentre il successivo valore 3 rappresenta la colonna (3 è la colonna dei massimi di seduta).
 
E’ ora di scoprire la prossima colonna:

Questa nuova colonna rappresenta i giorni in cui ‘G’ (cioè il risultato della colonna precedente) è in testa nel periodo preso in esame.
Vediamo di chiarire:
Il 9 gennaio, 15675 è in testa da 4 giorni (3 gennaio)
Il 10 gennaio è ancora 15675 ad essere in testa nei giorni di osservazione. Infatti è in testa da 5 giorni.
L’11 gennaio, il campo di osservazione passa dal 4 all’11 gennaio, quindi il massimo non è più 15675 ma 15632 (corrispondente al 4 gennaio). 15632 risulta in testa con una anzianità di 5 giorni (cioè dal 4 gennaio).
Il 12 gennaio l’osservazione è tra il 5 e il 12 gennaio. Come nuovo massimo, è entrato 15401 che risulta in testa da zero giorni.
… e così via …
 
Nota Excel per i programmatori:
Per dire a Excel di rintracciare il numero di giorni in cui il massimo è in testa, basta risolvere la funzione:
=CONFRONTA(G16;INDIRETTO(INDIRIZZO(RIF.RIGA()-$B$1;3)):INDIRETTO(INDIRIZZO(RIF.RIGA();3));0)
La funzione CONFRONTA restituisce il numero di riga relativo che va sottratto dalla riga corrente rif.riga()
 
Siamo quasi in porto. Scopriamo subito la colonna Aroon-UP:

Il valore 20 che vediamo il 9 gennaio corrisponde a questo calcolo:
( (5 meno giorni in cui è in testa) diviso 5 ) moltiplicato 100.
Nell’esempio: (5-4)/5*100 = 20.
La logica per il calcolo di Aroon-Down è ovviamente simmetrica: potete rivederla personalmente attraverso le formule Excel in chiaro che trovate allegate.
Tutto sommato c’è da dire che il calcolo del progettista di Aroon è piuttosto furbo: “ragiono coi minimi e i massimi, calcolo i massimi e i minimi di periodo, verifico da quanti giorni sono in testa i ‘favoriti’ e percentualizzo il tutto”.
Potete divertivi a testare AROON anche su altri sottostanti: vi ricordo che il parametro consigliato da Chande e da Metastock è 14 giorni mentre altri esperti (ing. Tiziano Cagalli - Playoptions) pongono il valore di default in 10 sedute anziché 14.
A proposito di Playoptions, a rispetto della “par condicio informatica” , vediamo la coincidenza di Aroon a 5 periodi tra FiutoPro (Playoptions, per gentile concessione dell’ing. Cagalli) e l’excel che abbiamo elaborato oggi.
Tutto quadra:

• Aroon Down Ftsemib = 100
• Aroon Up Ftsemib = 80

Buon lavoro e buon divertimento.
 
Francesco Caranti