Opzioni di Borsa in laboratorio – 13 – Ancora su AROON in Excel

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L’Indicatore Aroon descritto nella puntata precedente, così come la quasi totalità di tutti gli altri, contiene un parametro variabile, cioè i ‘giorni di osservazione’ della serie storica.

In particolare, la nostra esercitazione si era svolta con 5 giorni di osservazione, cioè con un ‘Time period’ = 5 come vuole la dizione di Metastock (nel nostro caso: k1=5). Ho scelto 5 (anziché 14, valore di default di Metastock, o 10, default di Fiuto Pro dell’amico Tiziano Cagalli) esclusivamente per semplificare la descrizione in Excel (con meno valori da verificare, è più semplice seguire la didattica).
In realtà non è tutto ‘oro colato’, nel senso che nessuno al mondo può dire quale sia il Time period migliore perché tutto dipende dalle caratteristiche del Sottostante, dal time frame e dagli strumenti finanziari che si intendono utilizzare.
Detto in altre parole: un conto è tradare con Aroon l’Euro/Dollaro intraday, ben altra cosa è lavorare con le Opzioni sul Ftsemib a scadenza trimestrale.
Rimarco quanto accennavo la volta scorsa: non è questa la sede per l’ottimizzazione del parametro K1 (lo faremo più avanti) perché lo scopo di questo laboratorio è la comprensione puntuale dei numeri in gioco e specialmente perché un conto è aprire Metastock e tracciare l’Aroon, altra cosa è l’aver consapevolizzato pienamente il meccanismo.
Certo: ci sono vie molto più semplici, come per esempio affidarsi agli Add-in di Excel, cioè a specifici programmi ‘macro’ già creati da altri autori per ottenere risultati immediati.
Tanto per darvi un suggerimento: esiste in rete il plug-in a nome “TA-Lib” che potete anche scaricare e aggiungere al vostro Excel. Io non l’ho fatto per non intasare le mie macchine e per non rischiare di acchiappare qualche malware o altre schifezze … ovviamente se tra voi si facesse avanti un volontario pronto a immolarsi per la causa, io non vedo l’ora di leggerlo e pubblicare le sue recensioni.
Prima di passare all’RSI in Excel e tanto per rimanere ancora in ambito di diagnostica dei numeri, voglio completare lo studio di Aroon con una osservazione che ritengo importante.
Certamente ricorderete che tanto l’Aroon-up, quanto l’Aroon-down sono il risultato di una divisione matematica.  Più precisamente:

Aroon-Up = (K1 – giorni in cui il Massimo è in testa) /  K1 * 100

Nel caso di K1 = 5, avremo:

Aroon-Up = (5 – giorni in cui il Massimo è in testa) /  5 * 100
 

C’è da dire che i “giorni in cui il Massimo è in testa” si riferiscono all’intervallo specifico della nostra osservazione (cioè: 5) e per questo motivo i suddetti “giorni in cui il Massimo è in testa” potranno essere solamente: 0,1,2,3,4,5 e non altro. Vediamo uno stralcio con K1=5 (colonna in giallo).

Come vedete, con K1 = 5, l’oscillazione della colonna gialla è sempre tra 0 e 5.
Se invece mettessimo K1 = 6, l’oscillazione sarebbe tra 0 e 6 … e così via.
Ovvio! Direte voi.
Mica tanto! Dico io.
Se infatti riprendiamo la formula generalizzata:
Aroon-Up = (K1 – giorni in cui il Massimo è in testa) /  K1 * 100
possiamo notare che poiché lo stesso K1 funge da minuendo entro parentesi e anche da divisore fuori parentesi, per uno strano intreccio numerico, il risultato finale avrà un range di valori sempre diverso.
 
Per via di questo strano intreccio, vediamo cosa accade con K1 = 5, K1 = 6, K1 = 7, K1 = 8:

D’accordo con voi: i valori 0 e 100 sono presenti in tutte le colonne verdi ma non è così per gli altri valori.
Per esempio, nel caso K1=5 troviamo il valore 80 che non vediamo mai in K=6 dove invece è presente 83,33. E così dicasi per 85,71 per K1=7, diverso dai precedenti 80 e 83,33.
Riuniamo ora tutte le possibilità in questa tabella:

Che cosa si deduce da tutto ciò?
Ma certo!  Si nota una proprietà fondamentale di Aroon: “più aumenta il campo di osservazione <cioè più K1 cresce>, tanto maggiore sarà la precisione dei risultati”.
In sostanza, più cresce K1 e più la nostra scala decisionale sarà affidabile per le future decisioni operative.
 
Non c’è più tempo per lo studio dell’RSI che, peraltro, è solo rimandato alla prossima puntata; nel frattempo vi auguro una buona meditazione.
 
 
Francesco Caranti