Opzioni di Borsa in laboratorio – 25 – Bollinger e Linea Verde

rubrica: 

No. Il mio non è un programma RAI. Ci mancherebbe.
La mia Linea Verde è tutt’altra cosa poiché io di agricoltura capisco poco-niente.
La mia è un’altra Linea Verde, un nome come un altro, dove per me il Verde non sta per agricoltura, ma piuttosto per ‘lasciapassare’ - ‘va bene così’ - ‘dai che vai bene’.

Il MIO VERDE è un trading system, o forse non lo è perché il trading system ti dice quando devi comprare e quando devi vendere mentre io <bastian contrario> faccio l’esatto opposto, cioè penso solo a quando DEVO STAR FERMO.
Infatti, uno dei pochi dati statistici certi delle serie storiche di Borsa è che nel 70% dei casi la Borsa non fa niente, mentre nel rimanente 30% si muove e allora, ci chiediamo, perché non dovremmo approfittarne?
Già, sembra facile, ma molti traders sono caduti proprio qui: cioè hanno sopravalutato questo 70% e hanno sottovalutato il rimanente <sembra esiguo ma non lo è affatto> 30%.
In pratica, se tutte le mie valutazioni vanno di concordia al 70% dei casi statistici positivi ma ignoro la potenza del rimanenti 30% dei casi, potete stare sicuri che prima o poi me ne vado a gambe all’aria.
La conclusione è che dovrò saper gestire con oculatezza il 70% dei casi ma, di conserva, dovrò tener conto del rimanente deflagrante 30%.
Per far ciò, rimando il ricordo a Bollinger dell’ultimo contributo, il quale <molto giustamente> parte da una Media Mobile Semplice sulla quale incastella una banda superiore e una inferiore su cui <immagino> si possano vendere Opzioni con buona probabilità di successo.
Se proprio dobbiamo trarre una qualsiasi conclusione sul lavoro di Bollinger, dopo attenta analisi informatica, possiamo dire che il il suo BARICENTRO non appare del tutto ‘sano’ perchè Bollinger utilizza una SMA a 20 giorni e questo valore 20 di dominio è, evidentemente, un valore che egli deve aver testato positivamente solo sui titoli americani, ma a noi questo non basta.
Sono sicuro che le indiscusse capacità di Bollinger possano anche confermare nel suo dominio prescelto a 20 il valore assoluto migliore, ma le nostre perplessità di utilizzare una SMA come Baricentro del sistema si sono rilevate abbastanza fondate proprio nel momento in cui ci siamo resi conto che la SMA è troppo ‘ballerina’  e, come tale, mal si presta ad essere gestita con le Opzioni, strumenti molto più ballerini della SMA stessa.
Con le Opzioni, già lo sappiamo, o stai abbastanza fermo, oppure sei morto!
Non puoi continuare a comprarle e a venderle (o a rollarle) perché lo stress, il tempo impiegato e le commissioni, ti divorano il capitale e il piacere della vita.
La regola è un’altra: SCOVARE UN BARICENTRO CHE TI PERMETTA DI STAR FERMO IL PIU’ POSSIBILE.
Devi riuscire a star fermo (cioè VENDUTO) il più possibile su un certo strike ma, contemporaneamente, devi essere abbastanza sicuro che quando arriva un movimento impulsivo (long o short) devi saper smontare la posizione per crearne una più consona alla nuova situazione: perché se non fai così, sei morto.
 
Vi mostro la mia LINEA VERDE sul recente FTSEMIB rettificato, giusto per capire ciò di cui stiamo parlando:

Alla data in cui scrivo (18 luglio), LINEA VERDE è posizionata a 14000 dal 2 luglio: alti e bassi di borsa estiva PER CUI IL TEMPO CHE PASSA CON LE OPZIONI HA BATTUTO L’INCREMENTO/DECREMENTO DELL’INDICE. Esatto: in questo periodo siamo nel range di NON TREND del 70%, cioè nei casiin cui è doveroso approfittare.
 
La congettura di oggi è solo questa, l’ottimizzazione del Baricentro di Bollinger: AL POSTO DI UNA MEDIA MOBILE SEMPLICE A 20 GIORNI ABBIAMO SOSTITUITO UN ALGORITMO DI APPIATTIMENTO TARATO SUGLI STRIKE, UNA SPECIA DI “FILTRO”, A CUI ABBIAMO DATO IL NOME DI “LINEA VERDE”.
Linea Verde avrà poi anch’essa (come indica Bollinger) una Banda superiore e una inferiore su cui piazzeremo i nostri ordini di vendita di Opzioni, ma questo lo vedremo poi.   
L’importante, nella dispensa di oggi, è aver compreso che con le Opzioni meno ci si muove e più ci si guadagna.
Non perdete i prossimi appuntamenti con i nuovi approfondimenti sulla Deviazione Standard e l’indice ULTIMATE di Williams.
 
Sempre qui, su www.francescocaranti.net
 
Francesco Caranti