Opzioni di Borsa in laboratorio – 35 – Collegamenti tra funzioni Excel

rubrica: 

Al punto in cui ci troviamo in questo Corso, non sarebbe male evidenziare le origini, o meglio, le famiglie degli Indicatori di Borsa.
Stilare una classificazione, per quanto ufficiosa, è fondamentale per capire i legami esistenti/non esistenti  tra un Indicatore e l’altro.

Lo dico perché, per esempio, se un domani ci trovassimo ad avere a che fare con Aroon che si basa sui minimi e i massimi, capiremmo al volo che non stiamo usando funzioni Excel di tipo statistico (es: TENDENZA), ma solo semplici combinazioni (algoritmi) dei dati di Borsa basilari (open high low close volume).
 
Considerando i soli Indicatori visti finora, le famiglie sono:
A)     Indicatori algoritmici (Medie Mobili, Aroon, RSI, MACD, Dema, Tema, Chaikin, Ultimate)
B)     Indicatori statistici (Linear regression indicator, Linear regression trendline, Standard deviation, Perc.D.S.Caranti)
C)     Indicatori misti (Bande di Bollinger, Linea Verde Caranti)
 
Porsi a priori la domanda se sia più affidabile un indicatore di una famiglia o di un’altra è inopportuno perché è solo dalla sintesi di più di una ipotesi che scaturisce la decisione operativa finale. La classificazione in famiglie ci permette di instradare però i nostri ragionamenti verso un range di congetture specifiche, nient’altro.
Gli Indicatori della famiglia B a loro volta si possono classificare a seconda della presenza/non-presenza di relazioni tra le funzioni statistiche.
Tanto per fare un esempio, mentre la funzione =DEV.ST.POP non presenta legami con nessun’altra funzione, le formule =PREVISIONE e =TENDENZA sono collegabili tramite il metodo dei minimi quadrati di Gauss.
Vediamo la riclassificazione:
B)        Indicatori statistici:
B1)     Indicatori statistici non collegati da funzioni Excel:
Deviazione Standard. In Excel =DEV.ST.POP (introdotta da Karl Pearson a fine ‘800)
B2)     Indicatori statistici collegati da funzioni Excel (introdotta da Gauss):
Regressione Lineare. In Excel =PREVISIONE
         Regressione Lineare. In Excel =TENDENZA
         Regressione Lineare. In Excel =PENDENZA
Regressione Lineare. In Excel =INTERCETTA  
Regressione Lineare. In Excel =RQ
Regressione Lineare. In Excel =ERR.STD.YX
Regressione Lineare. In Excel =REGR.LIN
Regressione Lineare. In Excel =PEARSON
Regressione Lineare. In Excel =CORRELAZIONE
Lo schema “B2” che vedete più sotto dovrebbe chiarire.
Nota: Il segno di spunta evidenzia che l’argomento è già stato trattato.

Nota per i programmatori:
L’Excel in allegato riporta le formule in chiaro di ciascun Indicatore alla data del 19 gennaio 2012, l’inizio del nostro laboratorio.
Ritengo inopportuno soffermarmi su ciascuna formula ma gli appassionati possono verificare i calcoli. Mi preme soltanto mostrare questo schema di collegamento e relazione tra le funzioni, molto utile per sintetizzare:

Prima di procedere e tanto per stemperare l’argomento che si presta a diventare macchinoso, proviamo a capire che cosa in realtà stiamo facendo.
La risposta è semplice: stiamo facendo ‘la quadra’ come spesso si fa quando si introducono concetti nuovi in matematica.
L’esempio potrebbe essere quello della trigonometria.
Che cosa successe nel caso della trigonometria?
Semplice! 
Partendo dalla storia, pare che circa 200 anni prima di Cristo, all’astronomo Ipparco di Nicea, venisse in mente di sviluppare dei modelli che spiegassero il movimento del Sole e della Luna e fu così che si imbattè nella misura degli angoli, in particolare degli angoli del triangolo. Da qui nacque la trigonometria che in greco significa appunto “studio dei triangoli” (trigonon metron).
Fu così che, pian piano nel tempo, si pensò di rapportare i cateti del triangolo tra loro, e allora qualcuno inventò il seno e il coseno. Da lì si sbizzarrirono e con la logica che l’appetito vien mangiando si passò alla tangente e alla cotangente, all’arcoseno e all’arcocoseno e via dicendo
Insomma: da un semplice triangolo sono nate più di 10 funzioni trigonometriche.
Lo stesso vale per noi: dalla pendenza e dall’intercetta siamo arrivati alla regressione lineare di Gauss e da lì in poi, tramite calcoli diversi, siamo approdati a tanti altri Indicatori raccordati tra loro.
Chiusa la parentesi storica, apriamo le danze e corriamo a scoprire le colonne Excel rimaste nascoste nelle puntate precedenti. Per motivi di spazio divideremo in parti (potete aprire l’Excel FoglioA).

 

Colonne A / L:   calcoli preliminari e funzione PREVISIONE

Colonne M / X:   calcolo manuale di Linear Regression Trendline (col. W) a confronto con Excel TENDENZA (col. X)

Colonne Y / AD:   calcolo di R-QUADRATO E ERR.STD.YX

Colonne AE / AJ:   funzioni REGRLIN, PENDENZA, INTERCETTA, PEARSON, CORRELAZIONE e ARCO-TANGENTE

Per oggi ci fermiamo qui: vi unisco l’Excel di esercitazione.
Oltre all’Excel FoglioA che si riferisce al solo 19 gennaio e al dominio fisso 14 <bloccato volutamente>, troverete il FoglioB con dominio e data variabile per l’intero periodo: 19 gennaio / 12 giugno.
Nel FoglioB sono stati eliminati i passaggi intermedi dei calcoli usando la formula diretta.
 
La prossima volta la nostra fatica sarà ricompensata perché tramite i collegamenti visti oggi sarà molto più facile capire l’argomento “RQ e SLOPE” così come ce lo propone la letteratura ufficiale.
 
A presto, sempre su www.francescocarnti.net .
 
Francesco Caranti