Opzioni di Borsa in laboratorio – 43 – Raff Regression Channel 2^ parte

rubrica: 

La figura che vediamo è un triedro tagliato da una bisettrice.
Che cosa c’entri una figura geometrica con la regressione di Raff è presto detto.

La volta scorsa ci eravamo lasciati con la promessa di fare uno studio comparato di 3 Indicatori:

  • Canale di Raff
  • Banda di Andersen
  • Banda di Bollinger

per scoprire le caratteristiche di applicabilità in Borsa.
 
Dunque 3 sono le semirette di un tetraedro e 3 sono gli oscillatori da porre a confronto mentre  la bisettrice sarà il sistema più performante.
Sulla differenza grafica tra ‘bande’ e ‘canali’ già la volta scorsa avevamo speso un po’ di parole
che vi riassumo in estrema sintesi:

  • La banda è ‘visibile’ dall’inizio alla fine del grafico sottostante
  • Il canale si comporta come una tenaglia e si muove dinamicamente al movimento del mouse sul grafico stesso

 
L’immagine può aiutare: questo è il Canale dell’Ftsemib a 21 sedute costruito sul 12 giugno 2012:

Se sposto il mouse indietro al 24 maggio, la tenaglia si sposta di conseguenza, sempre a parità di 21 sedute.
Vediamo:

Il lavoro di oggi consiste nel confronto tra un Canale (di Raff) e due Bande (Andersen e Bollinger) ma, ci domandiamo, ha senso un confronto tra elementi disomogenei? In altre parole è possibile confrontare 1 mela (Raff) con 2 pere (Andersen e Bollinger)?
 
In realtà la risposta è “sì” poiché la differenza tra un Canale e una Banda non è significativa in termini numerici ma soltanto in chiave grafica. Ciò che voglio dire, in sostanza, è che la differenza sta solo nel diverso modo di ‘rappresentare’ l’oscillatore e non certo nella specificità numerica. Quindi il confronto Canale/Banda è fattibile ma ancora ci dobbiamo porre un’altra domanda: quale sarà il criterio di confronto?
Voglio dire che se mi chiedessero di confrontare le performance di 3 trading system non avrei alcun problema ad assegnare 1000 $ alla partenza di ciascuno e sarebbe facile, in Excel, ricavare la performance finale e il drawdown ma in questo caso il confronto da fare è molto diverso nel senso che debbo stabilire in che misura il grafico deborda/non-deborda dal Canale o Banda che dir si voglia.
Tanto per fare un esempio, questo esperimento assomiglia molto a un test tra tre macchine da corsa in cui a vincere non sarà quella che arriva prima bensì quella che esce di strada il meno possibile.
Eureka! E’ questa la soluzione!
Quello che debbo fare è un confronto in Excel di conteggio di ‘uscita di strada’: tra Raff, Andersen e Bollinger vincerà il canale (o banda) che SFORA IL GRAFICO IL MINOR NUMERO DI VOLTE.
 
Tanto per essere pratici, facciamo subito un esempio con le bande di Andersen perchè con Raff e Bollinger sarà la stessa cosa.
Quello che vedete è lo sviluppo della serie storiche con bande di Andersen a K1 = 12 sedute di Borsa. A partire dal 19 febbraio 2004 ottengo, a destra, la LOWER BAND e la UPPER BAND che nel nostro esempio rappresenta la pista su cui corre la macchina di Andersen.
Il 19 febbraio 2004 tutto procede bene perché la chiusura di Borsa 28013 (cioè la macchina) rientra nella banda 27312/28097 (il circuito di gara).
E così dicasi per il giorno successivo: la macchina resta ancora in pista perché la chiusura è compresa nella banda 27312 / 28097.

Tutto bene fino al 10 marzo, perché il giorno dopo la macchina esce di strada: 27695 (chiusura in neretto) sta fuori della banda 27911/28702 calcolata per quel giorno.
In questa tabella Excel ho scritto “Fuori” per segnalare l’evento anomalo.
 
Per motivi di spazio non riesco a visualizzarvi l’avanzamento contemporaneo del test che però potrete vedere aprendo l’Excel in allegato.
Ma i risultati, quelli sì che possiamo vederli subito:
 
Test:   2195 sedute di Borsa (2 gennaio 2004 / 10 agosto 2012)
Totale “Fuori” di Raff:                                zero
Totale “Fuori” di Andersen:                     162
Totale “Fuori” di Bollinger:                       263
 
Complimenti davvero al signor Raff: la sua è stata una vittoria schiacciante, non è mai uscito di pista nemmeno una volta!
Nella prossima puntata vedremo l’applicabilità/non-applicabilità di Raff nel formidabile mondo delle Opzioni: vi aspetto sempre numerosi sul Sito.
 
Francesco Caranti