Opzioni di Borsa - Supporti e resistenze per i venditori: teoria e applicazione (8^ parte)

rubrica: 

Nella puntata precedente abbiamo parlato della formula di Alex Saitta, un guru dell’analisi tecnica che personalmente apprezzo molto.

Riepiloghiamo la formula per poi passarla velocemente a Metastock:
 
Resistenza:   ValueWhen(1,Cross(Mov(C,period,S),C),HHV(H, period))
Supporto:      ValueWhen(1,Cross(C,Mov(C,period,S)),LLV(L, period))
 
Poiché all’interno dello script c’è la variabile “period”, per prima cosa  dobbiamo interpretarne il significato. Poiché questa variabile si riferisce al dominio della media mobile Mov(C,period,S), partiamo con un valore abbastanza utilizzato, cioè con 9 giorni.
La formula diventa:
ValueWhen(1,Cross(Mov(C,9,S),C),HHV(H, 9));
ValueWhen(1,Cross(C,Mov(C,9,S)),LLV(L, 9))
Nota:
Mi raccomando di mettere il punto e virgola tra i due script. Il punto e virgola tra le due espressioni “Value When” serve a creare contemporaneamente 2 grafici all’interno della stessa formula.

Ora vediamo cosa ci restituisce Metastock plottando il Ftsemib:
Grafico con media mobile a 9 giorni:

No, non va bene affatto!
Il periodo in esame è tra il 17 giugno e il 2 febbraio; volutamente abbiamo preso in considerazione il forte ribasso dell’estate per vedere come se la cavava il programma con la media a 9 giorni. Come potete notare le due barriere “non seguono il grafico” perché in più occasioni non lo intrappolano per niente. Proviamo ad aumentare il periodo usando la successione di Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.   Scegliamo la media mobile a 21 periodi e plottiamo.
Grafico con media mobile a 21 giorni:

Migliora, ma ancora una volta il risultato non è granché: funziona discretamente nelle fasi di congestione ma non è all’altezza nei movimenti impulsivi come nel forte ribasso dell’estate.
 
Per il momento ci fermiamo qui e la prossima volta vedremo cosa poter architettare per migliorare i risultati. Rimanete collegati a www.francescocaranti.net
 
Francesco Caranti