Opzioni MIBO - OPT46 – Un Diaspro Rosso per dare massima fiducia ai Sistemi

rubrica: 
Opzioni
Autore: 
Francesco Caranti

 

 

 

 

La Piattaforma Diaspro si rivela utile per mettere da parte i preconcetti sull’inefficienza dei Trading System …

L’Ametista della puntata precedente ha dimostrato in modo inequivocabile l’enorme potenzialità degli Strumenti Opzioni quando si tratta di armonizzare e migliorare i risultati dei Trading System.
L’entusiasmo che state manifestando per le Opzioni <gli strumenti derivati sicuramente più intelligenti della Borsa> sprona la nostra Squadra a correre sempre più veloce nella direzione della conoscenza tecnica, delle strategie e dell’impianto globale indispensabile a gestire il portafoglio evitando di cadere in qualche buca.
In effetti, la possibilità di “raddrizzare” l’Equity di un TS lavorando semplicemente attraverso lo ‘scambio’ di un’Opzione con un’altra Opzione è qualcosa di veramente confortante e forse anche un po’ magico.
 
E a proposito di magie (Ametista insegna) oggi ne vedremo un’altra altrettanto curiosa, quella del Diaspro.
La Piattaforma Diaspro si rivelerà utile per mettere da parte molti preconcetti sull’inefficienza dei Sistemi automatici di compra-vendita.
 
Quando sentirete parlar male dei Trading System, sarei felice se il vostro pensiero corresse all’esperimento che faremo oggi ... un po’ come quando vi siete sentiti dire che il Mercato Opzioni è poco Liquido e, in quel caso, avete ammutolito l’interlocutore argomentandogli la lezione specifica:  “Opzioni: una leggenda da sfatare”.
Il Diaspro, specialmente quello Rosso, è la pietra della sicurezza, del coraggio e della risolutezza e non a caso nella Saga dei Nibelunghi si narra che nella spada di Sigfrido ce ne fosse incastonato uno grandissimo.
Perfino la Bibbia, nell’Apocalisse di San Giovanni, conferisce al Diaspro caratteristiche di bellezza ineguagliabile: “Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino”. Nessun confronto col sacro, ci mancherebbe, solo sicurezza e coraggio statistici i nostri, ovviamente!
Una sicurezza fondamentale per il Trader Professionista. Come si potrebbe, oramai, pensare di operare in Borsa senza una tecnica precisa e documentata?
Ecco perché, almeno a mio parere, per chi volesse dedicarsi all’operatività professionale, il passaggio attraverso una Piattaforma di dati Storici diventa quasi obbligato, a meno che non si voglia continuare a mettere in gioco sempre e solo la sorte e la fortuna.
Quindi, se pensate di aver costruito un Sistema Meccanico di compravendita e volete ottimizzarlo con le Opzioni, mandatemi una vostra segnalazione e così pubblicheremo il  migliore con la soddisfazione di aver battuto l’avvocato Azzurri e ... anche Tally-SP, per carità !
E che ne dite, in futuro, di una Rubrica dedicata ai Trading System?
Non sarebbe male – vero? - e potremmo anche chiamarla: “Guerre di Trading Systems” o come meglio preferite voi !
Nel frattempo, però, dobbiamo dare risposta a una serie di domande che, certamente si sono insinuate in tutti noi dopo i risultati della lezione precedente.
 
Vediamo:
 
a)     Ma come è possibile che, a parità di Progetto, con le Opzioni si possa ottenere tanto di più ?
b)     Se il Motore è sempre lo stesso, perché l’Automobile ora corre più veloce ?
c)     E se è così, esiste una ‘regola fissa’ o invece, ogni volta, mi dovrò trovare a modificare la scacchiera delle Q-Box ?
 
Cerchiamo di rispondere con ordine e, con un piccolo sforzo, proviamo a concentrarci su come le Opzioni siano state realmente costruite da chi le ha inventate, in particolare sulle loro differenze e peculiarità rispetto al Future.
 
Partiamo da quest’ultimo:
 
  • Il Future segue il Mercato (salvo le ‘proiezioni’ dovute allo stacco dividendi) ma in buona sostanza Future e Sottostante vanno di pari passo. Come certamente ormai sapete, i Trading Systems vengono costruiti sulla base del Sottostate ma soffrono del problema della ‘Coperta Corta’. Quindi se il Mercato “si muove poco”, prima o poi arrivano i cosiddetti ‘Falsi Segnali’ responsabili del degrado delle prestazioni.
  • Infatti, molto spesso accade che proprio quando il TS ha “caricato le proprie energie” e decide di prendere una direzione, zac!, proprio in quel momento il Mercato si muove dall’altra parte e qui si cominciano a perdere Punti.
  • Purtroppo la Fisionomia della Borsa non è per niente stabile e se e quando avremo pensato di averla finalmente captata e codificata, lei, molto più furba di noi, cambierà repentinamente aspetto e continuerà a prenderci in giro più e più volte.
 
Ora guardiamo le Opzioni.
 
  • Le Opzioni presentano una caratteristica diversa da quella del Future, quella cioè di amplificare il movimento del Mercato. Io penso che chi le ha progettate debba aver fatto un ragionamento molto semplice: se davvero voglio che le Opzioni siano appetibili agli Investitori, dovrò senz’altro offrire qualcosa in più, se no chi me le comprerà mai? E secondo una legge di dare-avere, potrebbe anche aver pensato così: se è vero che il Compratore di Opzioni può rischiare di perdere tutto il Premio pagato, allora, in controparte, bisogna che io mi dia da fare per dargli un po’ di ‘soddisfazione’ e lo compensi in un altro modo... Quale? Ma certamente quello di farlo “straguadagnare” quando la sua previsione risulta corretta. Ecco dunque la grande differenza: perdite e profitti esponenziali rispetto al Future.
  • Il Trading System di Alfiero (quello della Media Mobile) è stato creato con un Dominio abbastanza corto: cioè di soli 10 giorni. Ma guarda caso, questo stesso numero 10 è una ‘misura’ molto buona per far perdere valore temporale alle Opzioni Corte sulla scadenza Corta (scusate il bisticcio: le Opzioni Corte sono quelle vendute allo scoperto, la scadenza Corta è quella più vicina).
  • Pare dunque che Alfiero, involontariamente, abbia utilizzato un Dominio molto interessante, quello cioè che gli ha permesso di compensare le perdite delle Opzioni comprate (e alle volte perse) con quelle delle Opzioni vendute sulle quali ha portato a casa il premio tutte le volte che il Sistema si è imbattuto in quei movimenti laterali in cui, purtroppo, il Trading System ha sbagliato.
  • Una sorta di compensazione, dunque, ha pareggiato i conti e ha nettamente migliorato la performance globale.
 
Morale:
 
  • A parità di Motore, l’Automobile corre più veloce perché il Dominio scelto è stato tarato al passo stesso del Decadimento Temporale delle Opzioni Corte.
  • Una vera e propria ‘regola fissa’ per ottimizzare le Piattaforme Opzioni è proprio quella di scegliere Domini bassi per i Trading System, a patto di sacrificare qualche Run di breve durata ma di sfruttare, specialmente, i Run profittevoli tramite i guadagni esponenziali tipici delle Opzioni Lunghe.
A questo punto abbiamo finalmente capito perché la Piattaforma Opzioni sia dotata di “una marcia in più”: tutto dipende dal miglior mix tra:
a) Opzioni comprate
b) Opzioni vendute
c) Congruenza tra il Dominio del Sistema e la scadenza delle Opzioni vendute (Timing = Timing).
 
Quando anche voi comincerete a creare i vostri Trading System, ricordatevi dell’importanza statistica del motto Timing = Timing e ne vedrete subito i risultati !!!
Detto ciò, resta ancora da discutere un altro fatto importante sul quale ancora si continua a parlare molto.
E la domanda è sempre la stessa, quella della validità dei Trading System.
Il Diaspro di oggi darà conferma e fiducia a quanto realmente meritino i Sistemi.
Per farlo, basterà applicare la “Contrary Opinion” cioè l’esatta Strategia Inversa a quella decretata dal Sistema.
In matematica ciò di cui stiamo parlando è il cosiddetto “Ragionamento per assurdo” ovvero l’applicazione dell’esatto contrario di un evento per poi dimostrarne la negazione.
Perfetto !
Riprendiamo dunque Ametista, cioè la configurazione in Opzioni rispondente al Trading System di Alfiero:
 
 
Ecco ora la “Contrary Opinion” di Ametista, cioè il Diaspro:
 
 
La dimostrazione di oggi: “Ametista / Diaspro” è ovviamente solo empirica e per nulla scientifica.
Ma di scientifico possiede tutti gli elementi per essere “certificata”, se non altro, per la validità dei dati sui quali è stata costruita.
 
Quello che succede applicando “al contrario” i segnali del Trading System produce risultati complementari: una perdita secca di oltre 51.000 euro.
 
Che ve ne pare? Direi che i Sistemi servono eccome, siete anche voi d’accordo con me?
 
Vi lascio al prossimo appuntamento: ancora 4 lezioni per concludere il Corso Opzioni che ci ha tenuto compagnia sempre qui su www.francescocaranti.net !
 
Francesco Caranti

Per informazioni, commenti o curiosità scrivete a  fc@francescocaranti.net