Opzioni

Opzioni di Borsa – Calcolatore Volatilità Implicita (1)

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Dalle lezioni di chimica <ormai un secolo fa> ho un vago ricordo delle sostanze volatili, quelle cioè che tendono ad evaporare spontaneamente, cioè a sparire nell’aria in un battibaleno. E così: acetone, benzina e cloroformio se li lasci lì senza tappare la beuta, dopo qualche ora non te li ritrovi più perché si sono volatilizzati.

Opzioni di Borsa in laboratorio – 47 – Parabolic SAR – parte 2

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Partendo dal concetto geometrico di parabola, la volta scorsa abbiamo introdotto il Parabolic SAR di Wilder che, come vedete dall’immagine, ha veramente qualcosa in comune con questa figura piana.
Il Sistema cerca di intercettare i trend posizionandosi sempre “in tendenza” ed è molto originale in quanto, come vedremo, si serve di livelli di rottura dinamici: in altre parole sta sempre col fiato sul collo al mercato cambiando progressivamente (e con molta intelligenza) le regole del gioco.

Opzioni di Borsa in laboratorio – 46 – Parabolic SAR – parte 1

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Parlare del Parabolic SAR di Welles Wilder senza lasciare ombre e dubbi non è impresa facile, specialmente quando si entra nei dettagli di Excel ma, come vedrete, ne sarà valsa la pena perché questo Indicatore “popolare” ha sicuramente una marcia in più di quelli visti finora.

Opzioni di Borsa in laboratorio – 45 – CMO: Chande Momentum Oscillator

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Imperterrito, cocciuto e fermo nei miei propositi, continuo l’analisi degli Indicatori di Borsa giusto per non lasciar nulla di intentato e, specialmente, per capire se quanto è stato creato da altri possa offrirmi spiragli e suggerimenti oppure possa farmi venire in mente qualche elemento in più nella visone generale delle cose.

Opzioni di Borsa in laboratorio – 44 – Oscillatore Stocastico

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Nel linguaggio corrente (adesso molto in voga), il parolone <stocastico> viene dal greco “congettura” e fin qui poco si capisce; per estensione, però, può anche essere usato per tradurre il concetto di “casuale” e dunque “aleatorio”, cioè di qualcosa che è collegato al gioco dei dadi: “come la va, va” ovvero “dipendente dal caso” visto che in latino il dado da gioco suona alea-aleae.

Opzioni di Borsa in laboratorio – 39 – TSF – Time Series Forecast

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Pare proprio che l’argomento Regressione Lineare non debba avere mai fine ma vi assicuro che siamo ormai al traguardo. In effetti abbiamo voltato e rivoltato la questione come un calzino ma, credetemi, ne è valsa la pena perché a questo punto l’argomento è stato sviscerato come più non si poteva.
Oggi è la volta del TSF, acronimo di Time Series Forecast e l’equazione rappresentata nel logo parla già da sé: l’indicatore TSF <meraviglia delle meraviglie> si ottiene semplicemente sommando il Linear Regression Indicator (=PREVISIONE in Excel) allo Slope (=PENDENZA in Excel).

Opzioni di Borsa in laboratorio – 38 – RQ e SLOPE in Excel (3^ parte)

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Il nostro viaggio tra gli oscillatori e le funzioni statistiche di Excel prosegue oggi con l’analisi di RQ e Slope contemporaneamente.
Ciò che vogliamo testare è quanto narra la letteratura al proposito: il nostro compito è quello di ficcare il naso e trarre le conclusioni.

Opzioni di Borsa - Statisticamenteponendomi – Ultimate

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Per gli appassionati del wrestling, Ultimate è il nome di uno dei wrestler più famosi del mondo, nonché campione di simpatia:  Bryan James Hellwig, in arte The Ultimate Warrior. E’ giusto, però, che gli estimatori di questo sport sappiano che Ultimate è anche il nome dato da Larry Williams al suo indicatore

Opzioni di Borsa in laboratorio – 36 – RQ e SLOPE in Excel

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La volta scorsa abbiamo cominciato a vedere come sia possibile raccordare tra loro le funzioni statistiche di Excel che hanno un impatto diretto sugli Indicatori di Borsa.
Ricordo che l’obiettivo dei nostri studi è la scelta del miglior Indicatore, obiettivo che cerchiamo di perseguire nell’unico modo possibile, cioè attraverso l’indagine numerica e statistica delle serie storiche tramite Excel.

Opzioni di Borsa - Statisticamenteponendomi – Ancora a proposito del professor Balalaika

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Il Professor PafnutiJ sta cominciando a starmi un po’ sul gozzo.
Sarà che un po’ lo associo al suono della Balalaika, gradevole certamente, ma che mi riporta sempre alle parole del mio amico Piero che, dopo un viaggio di piacere in Russia, era felicissimo di tornare in Italia per non sentire più suonare la balalaika ogni venti minuti in ogni tempo e in ogni luogo.

Opzioni di Borsa in laboratorio – 35 – Collegamenti tra funzioni Excel

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Al punto in cui ci troviamo in questo Corso, non sarebbe male evidenziare le origini, o meglio, le famiglie degli Indicatori di Borsa.
Stilare una classificazione, per quanto ufficiosa, è fondamentale per capire i legami esistenti/non esistenti  tra un Indicatore e l’altro.

Opzioni di Borsa - Statisticamenteponendomi - Bollinger Vs Caranti

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Vi giuro, con tanto di sputo sulla mano, che nel mio precedente contributo, accennando al fatto che forse avremmo potuto trovare qualche geniale applicazione della Deviazione Standard di Čebyšëv al trading con le Opzioni, non avevo ancora letto il contributo n. 24 sulle Bande di Bollinger. Giuro!

Opzioni di Borsa in laboratorio – 33 – Angolo e pendenza della Regressione Lineare in Excel

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La biglia, il lago inquinato di Topolinia e il decorso della via ferrarese ci hanno aiutati a individuare quella via maestra che meglio rappresenta il trend di un gruppo di osservazioni sperimentali.
La via maestra è l’interpolante: magari <dico io> conoscessimo quella della Borsa!

Opzioni di Borsa in laboratorio – 32 – Minimi quadrati in Excel

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Nei contributi 18, 19 e 20 abbiamo parlato a lungo della Regressione Lineare e già la volta scorsa siamo tornati sull’argomento.
Approfittando di un esempio fantasioso di un ipotetico lago inquinato a Topolinia, abbiamo verificato che esistono due funzioni Excel che producono gli stessi risultati: PREVISIONE e TENDENZA e ciò che già sappiamo è che il meccanismo di calcolo si basa sul metodo dei minimi quadrati di Gauss.

Opzioni di Borsa in laboratorio 31 – Excel: PREVISIONE e TENDENZA. Formule matriciali -

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Ovviamente stiamo scherzando perché questo piatto di spaghetti all’amatriciana nulla ha a che vedere con Excel. Mentre Amatrice resta un paesello vicino a Rieti dove pare abbiano inventato questo condimento sopraffino, una matrice in matematica altro non è che una griglia di righe e di colonne.

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