Il Sultano “Solimano il Magnifico” (Trebisonda /Szigetvar 1500 d.C.)

Mi sa proprio che Sfinga abbia perso qualche colpo e anche qualche migliaia d’anni.

La memoria fa brutti scherzi, ci dispiace constatarlo: i neuroni fanno quello che possono al passar del tempo.

Vediamo il perché:

Sfinga, scusami, la volta scorsa abbiamo detto che ci avresti parlato dei “domini” ma non quelli delle “dominazioni” … si parlava dei “domini in matematica”.

Ok, posto che il Sultano Solimano il Magnifico strappò il tuo Egitto alle vecchie dinastie, come ti sei accorta alla fine del fumetto, noi stiamo parlando di un altro tipo di DOMINIO.

Vado su Internet: “Il dominio di una funzione è l'insieme su cui è definita la funzione, ossia l'insieme di partenza sui cui elementi ha senso valutare la funzione stessa”.

Oddio! Ma questo è turco!

Infatti, sempre di “roba turca” stiamo parlando oggi, ma, state tranquilli, capiremo al volo!

Ci aiutiamo con questo copia-incolla:

Ah! Ok!

Quando parto da un generico “A” per poi arrivare a “B” mediante una funzione, a seconda di come scelgo “A” avrò altrettanti “B” diversi.

Rivolgendoci ai grafici di Borsa, succede una cosa analoga: se per esempio parto da una media mobile a 100 giorni (dominio 100) applicata all’Indice Ftsemib, allora avrò una certa curva di rendimenti (riferendomi al disegno sto lavorando con la relazione x1 verso y1) mentre se al posto di 100 scelgo per esempio 150, allora avrò un rendimento diverso, cioè y2 anziché y1.

Capito?   A OGNI DOMINIO CORRISPONDE UN UNICO VALORE SPECIFICO:

• Per la media mobile a DOMINIO 100 avremo il rendimento “y1”
• Per la media mobile a DOMINIO 150 avremo il rendimento diverso “y2”

Quello che vedete è il risultato grafico Ftsemib di una medesima funzione sulla quale sono stati applicati due domini diversi nel periodo da agosto 2022 a febbraio 2023.

Quando il trend è "definito" si nota l’ottima ‘stabilità’ del dominio alto, al contrario il dominio basso è da preferire nei movimenti laterali.

Bene! Ricapitoliamo brevemente.

Percorso di creazione del Trading System “Thutmose III”

1. abbiamo passato al setaccio i principali Indicatori analizzati passo-passo negli anni.

Potete rivedere lo studio qui: www.francescocaranti.net/percosro-didattico/raccolta-di-opzioni-laboratorio 

           In 156 pagine si rilevano pregi e difetti di ciascun Indicatore anche e specialmente in funzione del dominio applicato.

           Le esercitazioni sono in Excel

2. abbiamo prestato la massima attenzione ai ‘falsi segnali’ che rappresentano la vera spina nel fianco dei trading system

3. ricordiamoci sempre dell’assioma: IL TRADING SYSTEM PERFETTO NON ESISTE PER IL SEMPLICE FATTO CHE NON PUO’ ESISTERE

4. La Borsa ha sempre ragione lei, è buona cosa togliersi di dosso qualsiasi pregiudizio

5. Tutti i trading system sono ‘coperte corte’

6. Il clock migliore delle nostre osservazioni è risultato essere quello di 5 secondi

A risentirci nella prossima puntata.

Francesco Caranti